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作者:shi间:2020-12-17浏览:213供tu:shen阅:来yuan:南京购彩平台注册航天da学

zi体: da

报告题目:ji于ti度的随机仿真you化

报告所shu学科:guan理科学与gong程

报告renao硪唤埽ūbenヾa学光华guan理学院)

报告shi间:2020年12月21ri 11:30

报告di点:经guan院702

报告摘要:

实际中随机系统的风险度量通常不具有解析形式,但可以通过仿真估计。经典的仿真you化问题购彩平台注册随机系统yangben表现期望的最da化,ji于ti度的算法shi解决gao维复za随机仿真系统you化最觴ingУ膄ang法。随机ti度估计shi其中的謝ing奈侍猓ǜ鎟en将回顾经典fang法。ruhede到有结构参数的不连续yangben表现的无偏随机ti度估计shi仿真ling域购彩平台注册liao几十年的核心理论问题,报告renti出一种广义si然比fang法系统xingdi解决zhe一问题,并给出它zai金融、rengong智能deng问题中的应用。风险值(VaR)shi常用的金融风险度量,风险值的you化zai金融风险guan理与投资组合you化中有重要意义。报告ren将zai于广义si然比风险謉e舾xing怨兰频膉i础shang给出多尺秗en婊鷗i度下降算法,该算法被证明以gai率1收敛到风险值的最you解,并通过算li薲e魉鵷i出fang法的觴ingza雤ai实际问题中的应用前景。

报告ren简jie:

彭一杰,眀enヾa学光华guan理学院助理教授,博shisheng导师。ben科bi业于武汉da学数学与统计学院,从复旦da学guan理学院获博shi学位。zai美国马li兰da学和乔治梅森da学分bie磞ou鹿﹕hi后与助理教授gong作。主要购彩平台注册fang向包kuo仿真建模与you化、金融gong程与风险guan理、rengong智能、健康医liaodeng。主chi多项科研ji金项目,包kuo国jiayouxiu青年科学ji金项目,国jia青年科学ji金项目,眀en┦星嗄旯歉蒰eren项目deng。zai《Operations Research》,《INFORMS Journal on Computing》和《IEEE Transactions on Automatic Control》denggao质量期刊shang发表学shu论文20余篇。曾获de2019年INFORMS Outstanding Simulation Publication Award,2017年IEEE Robotics and Automatic Society Best Paper Award Finalists。目前担任Asia-Pacific Journal of Operational Research期刊 与IEEE Control Systems Society 会议bian委,中国运chou学会金融gong程与金融风险guan理分会常务理事,中国仿真协会rengong社会专委会委员。